Почему положительный результат теста может уменьшиться после учёта комиссий и других расходов? Потому что новый прогон с более полными настройками расходов может дать другой итог. Главное условие — не вычитать расходы повторно из Total Net Profit, а сначала понять строки одного отчёта, затем сравнить сопоставимые прогоны.
Парадокс возникает из-за двух разных задач. Gross Profit, Gross Loss и Total Net Profit описывают сделки внутри одного прогона. Влияние комиссии, задержки и иных допущений проверяют отдельно: меняют условия теста и смотрят, как изменился результат.
Поэтому крупная валовая прибыль сама по себе не отвечает на вопрос, что осталось в итоге. Нужны строки отчёта, параметры расчёта и контрольное сравнение.
Что показывают строки одного отчёта
Именно так эти поля определяет справка MetaTrader 5. Валовая прибыль не является промежуточным итогом до комиссии: это сумма только прибыльных сделок. Поэтому её нельзя напрямую сопоставлять с деньгами, которые якобы останутся после одного дополнительного вычета.
Для чтения одного отчёта достаточно развести роли строк. Gross Profit отвечает за положительную часть сделок, Gross Loss — за отрицательную, Total Net Profit — за общий результат. Отдельная формула Gross Profit → минус Gross Loss → минус расходы → Total Net Profit здесь неверна: справка не определяет итоговую строку как третий последовательный вычет.
Допустим, у двух стратегий одинакова сумма прибыльных сделок. Если у одной убыточные сделки крупнее, итог может быть ниже уже внутри отчёта. Это различие объясняют Gross Profit и Gross Loss, а не отдельная строка расходов.
Как проверить влияние комиссии
MetaTrader 5 позволяет задать комиссию по сделке или объёму, учитывать направление операции и выбрать момент списания. Можно использовать настройки текущего торгового счёта либо собственные параметры. Утверждение об учтённой комиссии без самих настроек остаётся неполным.
Сначала сохраните базовый прогон. Затем повторите тест на том же периоде и тех же данных, изменив только комиссию. Сравнивать нужно Total Net Profit двух отчётов, а также число и состав сделок. Если сделки совпали, разница показывает влияние выбранной комиссии. Если состав сделок изменился, простого вычитания уже нет: изменились и условия прохождения теста.
Такой подход не смешивает строки одного отчёта с разницей между отчётами. Он также не требует придумывать универсальную сумму расходов: комиссия зависит от правил конкретного счёта и оборота.
Схема: Gross Profit, Gross Loss и Total Net Profit читают внутри одного отчёта; влияние комиссии проверяют сравнением сопоставимых прогонов с разными настройками расходов.
Какие условия меняют результат прогона
В тестере задержка может быть отключена, задана фиксированно или моделироваться случайно. При No Delay заявки исполняются по запрошенной цене без реквот; сама справка называет это проверкой в идеальных условиях. При задержке цена между запросом и исполнением может измениться.
Режим расчёта прибыли в пунктах исключает своп и комиссию. Его можно использовать для быстрой грубой оценки, но документация рекомендует затем проверить результат более точным способом. Поэтому два отчёта с разными режимами нельзя выдавать за прямое сравнение расходов.
Спред тоже не следует превращать в произвольный вычет после теста: он связан с Bid и Ask и условиями инструмента. Разницу между комиссией, спредом и проскальзыванием подробнее разбирает материал о том, куда исчезает модельный результат.
Вопрос — ответ: какую цифру смотреть первой
Вопрос: если Total Net Profit уже положительный, можно ли не смотреть на Gross Profit, Gross Loss и расходы?
Ответ: нет. Итоговая строка показывает результат всех сделок в заданном тесте, но не подтверждает, что условия расходов соответствуют нужному сценарию. Gross Profit и Gross Loss помогают понять состав результата, а сравнение прогонов — его чувствительность к комиссии и другим допущениям.
Если после включения комиссии результат уменьшился, корректная формулировка звучит так: при этих настройках комиссии сопоставимый прогон дал меньший Total Net Profit. Нельзя автоматически переносить разницу на другой период, инструмент или счёт.
И положительный итог после расходов не доказывает устойчивость. Он относится к выбранному периоду и модели. Для дальнейшей оценки нужны просадка, убыточные серии, отдельный проверочный период и воспроизводимые настройки.
Что сохранить рядом с результатом
Запишите даты, инструмент, таймфрейм, режим генерации тиков, валюту депозита, число сделок и версию параметров. Отдельно сохраните настройки комиссии, свопа, задержки, инструмента и допущения об исполнении.
Для сравнения расходов сделайте таблицу из двух строк: базовый прогон и прогон с изменёнными расходами. В колонках оставьте Total Net Profit, число сделок и единственное изменённое условие. Если отличий больше одного, вывод нужно сузить: результат изменился из-за набора условий, а не только из-за комиссии.
Практический порядок более широкой проверки есть в материале о семи условиях доверия к бэктесту. Здесь важно различать две задачи: строки одного отчёта объясняют состав результата, а влияние расходов показывает сравнение сопоставимых прогонов.
Автор: редакция QuantView, образовательный редактор. Дата: 9 октября 2026 года.
Материал информационный и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Результаты прошлых периодов и бэктестов не гарантируют будущую доходность. Решения принимаются самостоятельно.
