QV Ridge — это симметричный трендовик на золоте XAUUSD (рабочий таймфрейм H4): режимный детектор задаёт направление, а фильтр силы тренда отсекает бестрендовые участки ещё до входа — во флэте система молчит. Работает и в покупки, и в продажи. Темп низкий: около двух сделок в месяц.
Тип: трендовый, XAUUSD H4; покупки и продажи Происхождение: собственная разработка QuantView
Идея
Симметричный трендовик — вещь опасная: без фильтра он одинаково охотно покупает и продаёт, и на золоте это заканчивается нулём. Наш собственный разбор класса это и показал: та же логика только в покупки на отложенном периоде даёт профит-фактор около 2,5, а симметричная — 0,4–0,7. Работать симметрию заставляет не она сама, а фильтр силы тренда: пока тренда нет, система вне рынка. Отсюда и устройство — направление от детектора, разрешение от фильтра.
Как торгует
- Направление задаёт режимный детектор на H4, вход — на закрытом баре.
- Фильтр силы тренда: пока значение ниже порога, входов нет вовсе. Это главный элемент системы, а не второстепенный.
- Выход — по следящему стопу от волатильности (4 ATR). Фиксированной цели нет.
- Одна позиция за раз, без усреднений и наращивания.
- В каталоге пять конфигураций: базовая симметричная без фильтра (для сравнения), две с фильтром и разными настройками детектора, одна с переводом в безубыток и одна с дополнительным подтверждением по дневному графику.
Темп исполнения (для ручной торговли)
| Конфигурация | Сделок за окно проверки | Темп | Что требует режим |
|---|---|---|---|
| симметричная без фильтра (2020–2026) | 194 | около 2,5 в месяц | достаточно смотреть график раз в день |
| детектор 10/2 + фильтр (2025–2026) | 36 | около 2 в месяц | то же |
| детектор 14/3 + фильтр (2025–2026) | 32 | около 2 в месяц | то же |
| то же + безубыток | 37 | около 2 в месяц | то же |
| то же + подтверждение по D1 | 22 | около 1,2 в месяц | самый редкий и отборный режим |
Позиционный режим: проверка сетапа раз в четыре часа, сопровождение — перенос стопа. Спешки нет.
Риск-профиль
Профиль умеренный по просадке (3,5–11,4 % на объёме прогона) и очень требовательный по терпению: 1–2 сделки в месяц означают, что оценить систему по собственному опыту получится не раньше чем через год. Доля прибыльных у конфигураций разная — от 37 % у симметричной базы до 76 % у варианта с безубытком, — и высокая доля прибыльных здесь не признак качества, а следствие того, что безубыток закрывает часть сделок в ноль. Следящий стоп означает, что вершина движения всегда отдаётся.
Валидация
- Историческая проверка пяти конфигураций — на вкладке «Конфигурации»: профит-фактор от 1,28 до 5,88, просадка от 3,5 % до 11,4 %, помесячная разбивка с марта 2026.
- Окна у конфигураций разные, и это существенно: симметричная база проверена с 2020 года, остальные четыре — только на рынке 2025–2026. Высокие профит-факторы принадлежат коротким окнам, и сравнивать их с базой напрямую нельзя.
- Режим цен прогона — «только цены открытия», а не реальный тиковый поток брокера.
- Устойчивость к параметрам: детектор даёт плато (профит-фактор 1,6–3,7 на сетке период 10–20 × множитель 1,5–3,5), порог фильтра — плато 12–22. Выбранная точка не одинокий пик.
- Живых сделок нет ни одной. Торговый счёт не подключён, форвард не начат.
Где ломается — честные границы
- Выборка 22–37 сделок за полтора года. Для четырёх конфигураций из пяти это мало, и любые метрики на такой выборке шаткие.
- Только золото. На валютных парах в 2025–2026 преимущества нет — проверено, и мы это показываем.
- Только H4. Ниже по таймфреймам всё разваливается: на M15 максимум профит-фактор 1,13 при просадке 24 %, на M5 около 1,0 при 49 %, на M1 система сливает счёт (0,8 при просадке 99 %). На M30 и H1 результат около единицы.
- Заманчивые варианты отклонены сознательно. Широкий следящий стоп (5–6 ATR) даёт профит-фактор от 4,7 до 10, но на выборке 16–24 сделки — это подгонка, и в каталог она не взята. Пирамидинг втрое увеличивает результат, но удваивает просадку — тоже не взят. Более жёсткий порог фильтра переотсеивает и роняет результат до 1,13.
- Родство с QV Helios. Обе системы стоят на одном классе трендового ядра; профили мы разнесли параметрами, но идея у них общая — держать их в портфеле вместе означает удвоить одну и ту же ставку.
- Нет проверки на реальных тиках и нет форварда. Единственное, что есть, — исторические прогоны на модельном режиме цен.
Статус
Система на проверке. Историческая проверка пяти конфигураций опубликована на вкладке «Конфигурации» вместе с убыточными месяцами и разными окнами. Прогона на реальных тиках нет, торгового счёта нет, форвард не начат. Как готовая к применению на реальные деньги система не предлагается.
Результаты тестирования на исторических данных не гарантируют доходность в будущем. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери средств.
Решение о сделке, объёме и риске пользователь принимает самостоятельно и самостоятельно несёт результат своих торговых действий, включая ошибки исполнения и отступление от описанных правил системы. QuantView не участвует в сделках пользователя и не управляет его счётом.