QV Rebound — это контртрендовая разворотная система на золоте XAUUSD (пятиминутный график M5): она ищет истощение локального импульса и входит против движения, рассчитывая на возврат цены к среднему. Ключ к результату — не сам сетап, а время: азиатская сессия для системы убыточна, лондонская — её ядро. Темп высокий: 16–31 сделка в месяц.
Тип: разворотный (возврат к среднему), XAUUSD M5 Происхождение: торговое ядро — сторонняя ручная система, переложенная в код QuantView; параметризация, фильтр времени и проверка наши
Идея
Исходная система была ручной: трейдер смотрел на осциллятор и канал и входил против импульса. Когда мы переложили её в код и проверили, выяснилось главное: канал добавляет иллюзию, а не результат — он перерисовывает историю на пятидесяти барах назад, и вклад его в прибыль на истории был мнимым. Осцилляторная нога условия входа при этом самодостаточна. А настоящее преимущество оказалось не в условии входа вообще, а в фильтре времени: одни часы для этой логики устойчиво прибыльны, другие устойчиво убыточны.
Как торгует
- Вход — против локального движения, по показанию осциллятора на закрытом баре M5.
- Выход — на середине канала; защитный стоп фиксированный.
- Одна позиция за раз, без усреднений.
- Фильтр времени — центральный элемент: в первой конфигурации разрешены часы 09–23 плюс фильтр низкой волатильности, во второй — два окна, 09–15 и 18–23, без фильтра волатильности.
Темп исполнения (для ручной торговли)
| Конфигурация | Сделок за окно проверки (март–июнь 2026) | Темп | Что требует режим |
|---|---|---|---|
| часы 09–23 + фильтр штиля | 64 | около 16 в месяц | нужно присутствие у терминала в течение дня |
| часы 09–15 и 18–23, без фильтра | 123 | около 31 в месяц | плотный темп, присутствие обязательно |
Это скальпинговый режим на пятиминутном графике: сделки короткие, решение принимается быстро. Для ручного исполнения он требует, чтобы вы были у терминала.
Риск-профиль
Умеренный по просадке у первой конфигурации (10,4 %) и заметно выше у второй (18,8 %). Доля прибыльных высокая — 73 % и 68 %, — но это свойство разворотной логики с выходом к середине канала: много небольших плюсов и редкие крупные минусы, когда импульс не разворачивается. Именно поэтому смотреть здесь надо на просадку, а не на долю прибыльных.
Валидация
- Историческая проверка двух конфигураций — на вкладке «Конфигурации»: 64 и 123 сделки, профит-фактор 1,92 и 1,71, просадка 10,4 % и 18,8 %.
- Разбор по часам (на 292 сделках чистого условия входа) устойчив по месяцам: азиатская сессия убыточна во все четыре месяца окна, открытие американской сессии — второй убыточный участок, лондонские часы — ядро результата с долей прибыльных около 67 %.
- Первая конфигурация закрыла все четыре месяца окна неотрицательно; у второй май убыточен.
- Правило торговых часов выведено на том же окне, на котором проверено — это in-sample, и вывод ослаблен. Устойчиво здесь только то, что убыточность азиатской сессии повторяется в каждом из четырёх месяцев.
- Режим цен прогона — «каждый тик» по минутной истории, спред фиксированный 20. Реального тикового потока брокера в проверке нет.
- Живых сделок нет ни одной. Торговый счёт не подключён, демо-форвард не запускался.
Где ломается — честные границы
- Правило часов — in-sample. Оно найдено и проверено на одном и том же окне; на новых данных оно может не подтвердиться. Демо-форвард здесь обязателен, и он не пройден.
- Канал системы перерисовывает. Мы это нашли и убрали из логики: в автомате его вклад был иллюзией. Если вы видели эту систему в ручном варианте с каналом — на истории он выглядит лучше, чем работает.
- Только M5. На M15 конфигурации убыточны, на M30 и H1 сделок почти нет, на M1 средняя сделка на уровне спреда — то есть шум.
- Фиксированный спред в проверке. На реальном счёте спред расширяется, и скальпинговая логика к этому чувствительна сильнее любой другой.
- Окно кончается 27.06.2026. Ни июля, ни августа в проверке нет.
- Большая часть плюса — март. Май и июнь около нуля: система не сливала, но и не зарабатывала.
- Исходное преимущество частично дискреционное. У ручной версии решение о режиме принимал человек; механический прокси этого решения дотягивает не полностью.
Статус
Система на проверке. Историческая проверка двух конфигураций опубликована на вкладке «Конфигурации» вместе с убыточным майским месяцем второй конфигурации. Прогона на реальных тиках нет, торгового счёта нет, демо-форвард не запускался. Как готовая к применению на реальные деньги система не предлагается.
Результаты тестирования на исторических данных не гарантируют доходность в будущем. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери средств.
Решение о сделке, объёме и риске пользователь принимает самостоятельно и самостоятельно несёт результат своих торговых действий, включая ошибки исполнения и отступление от описанных правил системы. QuantView не участвует в сделках пользователя и не управляет его счётом.