QV Compass — это двусторонний режимный трендовик на золоте XAUUSD (рабочий таймфрейм H4): точку входа даёт стрелочный индикатор, а фильтр по дневному графику решает, в какую сторону эту точку вообще можно брать. В аптренде система берёт только покупки, в даунтренде — только продажи. Темп низкий: около трёх сделок в месяц.
Тип: режимный трендовик, XAUUSD H4; покупки и продажи Происхождение: сборка QuantView. Точка входа берётся из стороннего закрытого индикатора; режимный фильтр, сопровождение и параметры — наши
Идея
Мы проверяли гипотезу «эдж в режиме, а не в триггере» — и на этой системе она подтвердилась буквально. Голый двусторонний вход по стрелке даёт профит-фактор около единицы: индикатор одинаково охотно шортит и растущий рынок. Как только сверху ставится фильтр направления по дневному графику — брать покупки только в аптренде, продажи только в даунтренде, — та же стрелка начинает работать. Сам триггер при этом не менялся.
Как торгует
- Направление разрешает дневной график: соотношение двух скользящих средних на D1 определяет режим, и вход против режима не берётся вовсе.
- Точку входа даёт стрелочный индикатор на закрытом баре H4.
- Выход — по следящему стопу от волатильности (старт 2 ATR, трейл 4 ATR). Фиксированной цели нет: позиция держится, пока движение продолжается.
- Одна позиция за раз, без усреднений и наращивания серии.
- В каталоге две конфигурации — с двумя разными источниками входа (SilverTrend и Max Payne) при одинаковом режимном фильтре и одинаковом сопровождении. Это два варианта одной системы, а не две системы.
Темп исполнения (для ручной торговли)
| Конфигурация | Темп | Что требует режим |
|---|---|---|
| H4 · SilverTrend | около 2,5 сделки в месяц (197 сделок за шесть с половиной лет) | достаточно смотреть график раз в день; позиция живёт долго |
| H4 · Max Payne | около 1,7 сделки в месяц (136 сделок за тот же период) | то же, темп ещё спокойнее |
Это позиционный режим: проверка сетапа — раз в четыре часа, сопровождение — перенос стопа. Спешки в исполнении нет.
Риск-профиль
Профиль трендовый и потому непривычный: доля прибыльных сделок низкая — 31 % и 29 %, и это нормально для системы, которая много раз выходит по небольшому стопу и редко забирает большое движение. Смотреть на долю прибыльных отдельно от профит-фактора здесь бессмысленно. Максимальная просадка на историческом окне — 11,8 % и 10,7 % на объёме прогона. Отдельное свойство следящего стопа: вершина движения всегда отдаётся — система выходит после разворота, а не на нём.
Валидация
- Историческая проверка — на вкладке «Конфигурации»: окно 2020–2026, 197 и 136 сделок, профит-фактор 1,52 и 1,37, максимальная просадка 11,8 % и 10,7 %, помесячная разбивка с марта 2026.
- Режим цен прогона — «только цены открытия». Для системы, которая принимает решение на закрытии бара H4, это корректный режим, но реальным тиковым потоком брокера он не является, и проверкой на реальных тиках эти цифры не считаются.
- Разделение по частям окна: на настроечной половине (2020–2024) профит-фактор 1,22, на отложенной (2024–2026) — 1,87. Обе стороны в плюсе по отдельности: покупки 1,57, продажи 1,25.
- Устойчивость к параметрам: соседние настройки режимного фильтра дают профит-фактор 1,28–1,55 — то есть выбранная точка не одинокий пик.
- Живых сделок нет ни одной. Торговый счёт к системе не подключён, форвард не начат.
Где ломается — честные границы
- Профит-фактор недалеко от случайности. Контрольная проверка на золоте H4 показала: случайный вход с тем же сопровождением (стоп и следящий трейл от волатильности) даёт медиану профит-фактора около 1,33, и больше половины случайных вариантов дают 1,3 и выше. Наши 1,52 и 1,37 выше этого облака, но не с запасом — и вторая конфигурация практически в нём. Мы это показываем, а не прячем.
- Продаж мало. На отложенном периоде их всего 5–7: сторона формально работает, но выборка по ней слишком мала, чтобы что-то утверждать.
- Нет проверки на реальных тиках. Все цифры получены на модельном режиме цен.
- Точка входа — чужой закрытый индикатор. Мы не видим его исходного кода и не можем гарантировать, что его поведение не изменится в новой версии.
- Низкая частота — медленная проверка. Две-три сделки в месяц означают, что живой форвард будет набирать значимую выборку годами.
- Два независимых прогона разошлись. Повторная проверка 22.06.2026 на близком окне дала 216 сделок и просадку 13,8 % против 197 и 11,8 % в основном прогоне. Расхождение мы не смешиваем и не усредняем: на витрине показан основной прогон, а сам факт расхождения назван здесь.
Статус
Система на проверке. Историческая проверка выполнена на модельном режиме цен и опубликована на вкладке «Конфигурации» полностью, включая убыточные месяцы. Прогона на реальных тиках нет, торгового счёта нет, форвард не начат — публичных живых результатов у системы нет ни одного. Как готовая к применению на реальные деньги система не предлагается.
Результаты тестирования на исторических данных не гарантируют доходность в будущем. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери средств.
Решение о сделке, объёме и риске пользователь принимает самостоятельно и самостоятельно несёт результат своих торговых действий, включая ошибки исполнения и отступление от описанных правил системы. QuantView не участвует в сделках пользователя и не управляет его счётом.