QV Sovereign — это трендследящая система на золоте (четырёхчасовой график H4), работающая только в покупки: вход по пересечению средних в сторону тренда, выход по следящему стопу от волатильности. Отдельного фильтра бокового рынка в системе нет — в затяжном боковике она продолжает открывать сделки, и результат там близок к нулю. Темп низкий: 12–20 сделок в год.
Тип: трендовый, XAUUSD H4; только покупки Происхождение: код советника наш, но логика и параметры воспроизводят чужой коммерческий шаблон. Побайтового сравнения с закрытым оригиналом мы не делали — считать систему полностью своей было бы неточно
Идея
Простейшая трендовая механика: пересечение средних задаёт направление, следящий стоп от волатильности сопровождает позицию. Никакой фильтрации режима внутри нет — и это осознанно оставлено как есть, потому что вся содержательная работа здесь делается стороной сделки: продажи на этом инструменте по этой логике не работают, покупки работают. Система интересна не механикой, а тем, что её проверка показывает границы такого подхода очень наглядно.
Как торгует
- Вход по пересечению средних, сторона одна — покупка.
- Выход — по стопу от волатильности; в основной конфигурации со следящим стопом, в альтернативной без него.
- Одна позиция за раз, без усреднений.
- Три конфигурации в каталоге: основная (стоп 4,5 ATR со следящим стопом 3 ATR), альтернативная (стоп 6 ATR без следящего) и двусторонняя (покупки и продажи) — последняя показана именно как демонстрация того, что добавление продаж результат ухудшает.
Темп исполнения (для ручной торговли)
| Конфигурация | Сделок за окно проверки (2016–2026) | Темп | Что требует режим |
|---|---|---|---|
| покупки, стоп 4,5 ATR + следящий | 125 | около 12 в год | достаточно смотреть график раз в день |
| покупки, стоп 6 ATR без следящего | 56 | около 5 в год | самый редкий режим |
| покупки и продажи, стоп 4,5 ATR | 385 | около 37 в год | чаще, но результат хуже — см. ниже |
Позиционный режим: решение на закрытии четырёхчасового бара, спешки нет.
Риск-профиль
Профиль высокорискованный по просадке. На историческом окне максимальная просадка составила 32,5 %, 34,2 % и 47,8 % на фиксированном объёме прогона — то есть треть счёта и больше. Причина в устройстве: фильтра флэта нет, и в затяжном боковике система набирает серию стопов, не переставая торговать. Доля прибыльных 31–42 % — норма для трендовой логики, но вместе с такой просадкой это означает длинные периоды под водой.
Валидация
- Историческая проверка трёх конфигураций — на вкладке «Конфигурации»: окно 2016–2026 (десять с половиной лет), 56–385 сделок, профит-фактор 1,24–1,89, просадка 32,5–47,8 %.
- Главное, что нельзя читать по отдельности: у всех трёх конфигураций первая половина окна (2016–2022) убыточна или около нуля — профит-фактор 0,74, 0,78 и 0,89, — а весь плюс собран во второй половине (2022–2026), где те же настройки дают 3,45, 1,64 и 3,17. Показывать вторую половину без первой означало бы выдать режим последних лет за устойчивый результат десятилетия.
- Разбор по таймфреймам: преимущество живёт только на H4. На M15 и M30 просадки от 34 % до 100 %.
- Отдельно проверялся слой входов по уровням объёмного профиля: все двенадцать конфигураций убыточны при доле прибыльных 49–64 % и профит-факторе ниже 0,86, часть — с обнулением счёта. Это лучший имеющийся у нас пример того, что высокая доля прибыльных сама по себе ничего не значит.
- Режим цен прогона — «только цены открытия», не реальный тиковый поток.
- Живых сделок нет ни одной. Торговый счёт не подключён, форвард не начат.
Где ломается — честные границы
- Просадка треть счёта и больше. Это не настройка объёма, а свойство прогона на фиксированном лоте: система долго сидит в серии стопов.
- Первая половина окна убыточна. Преимущество режимное; вне режима последних лет система не работает.
- Нет фильтра флэта. В боковике она торгует и теряет — и мы это не «дорабатываем на бумаге», а называем.
- Продажи ухудшают результат. Двусторонняя конфигурация показана в таблице именно поэтому.
- Только H4 и только золото. Ниже по таймфреймам преимущества нет.
- Нет проверки на реальных тиках, нет форварда, нет помесячной разбивки. Отчёты кампании сохранили только итоги; для помесячной картины нужен повторный прогон.
- Происхождение логики не полностью наше. Мы воспроизвели чужой коммерческий шаблон и не сверяли поведение побайтово с оригиналом.
Статус
Система на проверке. Историческая проверка трёх конфигураций опубликована на вкладке «Конфигурации» вместе с убыточной первой половиной окна и просадками в треть счёта. Прогона на реальных тиках нет, торгового счёта нет, форвард не начат. Как готовая к применению на реальные деньги система не предлагается.
Результаты тестирования на исторических данных не гарантируют доходность в будущем. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери средств.
Решение о сделке, объёме и риске пользователь принимает самостоятельно и самостоятельно несёт результат своих торговых действий, включая ошибки исполнения и отступление от описанных правил системы. QuantView не участвует в сделках пользователя и не управляет его счётом.