QV Drift — это портфельная momentum-стратегия на BTC и ETH (недельный ребаланс): алгоритм раз в неделю оценивает направление тренда каждого актива по принципу time-series momentum и держит портфельную позицию по тренду в обе стороны — как в лонг, так и в шорт. Позиции взвешиваются по волатильности, риск пересчитывается ежедневно, а при глубокой просадке портфеля срабатывает аварийный стоп.
Тип: портфельный momentum, BTC + ETH, недельный ребаланс Происхождение: академически документированный класс эджа (time-series momentum), собственная реализация QuantView
Идея
Time-series momentum — один из самых изученных и воспроизводимых рыночных эффектов: активы, росшие последние месяцы, в среднем продолжают расти, падавшие — падать. На крипте этот эффект исторически выражен сильнее, чем на классических рынках. Система раз в неделю оценивает направление тренда BTC и ETH и держит портфельную позицию по тренду — в обе стороны.
Как торгует
- Недельный ребаланс, ежедневный автоматический пересчёт и контроль риска.
- Позиции взвешиваются по волатильности (спокойный актив получает больший вес).
- Может шортить: в затяжных падениях крипты класс исторически устойчив — «кризисная альфа».
- Аварийный стоп всего портфеля при глубокой просадке.
Темп исполнения (для ручной торговли)
Недельный ритм. Одно окно решений в неделю (ребаланс) на двух инструментах — два-три ордера, исполняются с телефона без спешки. Между ребалансами делать ничего не нужно; контроль риска идёт автоматически.
Риск-профиль
Это медленная ребаланс-система, не поток торговых команд. Класс эджа (time-series momentum) документирован академически; конкретику по результатам не публикуем до накопления живой статистики с реального счёта.
Валидация
- Класс эджа исторически показывал устойчивость, в том числе в периоды обвалов; живые результаты появятся после подключения реального счёта.
- Моментум на крипте — один из наиболее устойчивых и воспроизводимых рыночных эффектов.
- Идёт форвард-тест с ежедневным циклом — живая статистика накапливается автоматически.
Где ломается — честные границы
- Консервативный ориентир. За рабочую оценку берём консервативную часть истории, а не лучшие отдельные периоды — сознательный запас прочности.
- V-развороты бьют моментум. Резкая смена направления (сквиз, паника-откуп) — худший сценарий класса: система разворачивается с недельным лагом.
- Шорт крипты несёт специфические риски (funding, резкие сквизы) — размер позиций нормирован волатильностью именно поэтому.
- Медленная система для терпеливого капитала — не поток сделок.
Статус
Форвард-тест идёт в ежедневном автоматическом цикле — живая статистика пополняется сама, включая убыточные периоды.
Результаты тестирования на исторических данных не гарантируют доходность в будущем. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери средств.