Вы открываете витрину и видите WR 28%. Первая реакция понятна: стратегия проигрывает почти в трёх сделках из четырёх, значит результат должен быть отрицательным. Но рядом стоит +11,60R. Ошибка в цифрах или всё-таки нет?
Ошибки нет. Процент прибыльных сделок ничего не говорит об их размере. Если редкие выигрыши заметно крупнее частых убытков, общий результат может оставаться положительным.
Поэтому витрину нельзя оценивать по одному показателю. Сначала посмотрите на период и число сделок, затем свяжите WR со средним выигрышем, средним убытком и итогом в R. После этого проверьте порядок сделок и убыточные участки.
Почему WR 28% может дать положительный результат?
WR показывает только долю прибыльных закрытий. Он не показывает, сколько стратегия в среднем зарабатывала в удачной сделке и сколько теряла в неудачной.
Для сравнения используется R. В журнале QuantView 1R означает риск, заранее заложенный на стопе. Потеря всего этого риска даёт -1R, результат вдвое больше принятого риска даёт +2R. Эта единая шкала результата считается отдельно от денег и процентов счёта.
На 8 августа 2026 года публичный журнал модели QuantView показывал 32 закрытые сделки за период с 6 мая по 29 июля:
- сумма: +11,60R;
- WR: 28%;
- прибыльная сделка в среднем: +3,84R;
- убыточная сделка в среднем: -1,00R;
- результат одной сделки в среднем: +0,36R.
Сразу отметим, что это за цифры, иначе их нельзя сравнивать с чужими. Журнал ведётся в режиме наблюдения за моделью: сделки не исполнялись на брокерском счёте. Вход учитывается по заявленной цене сетапа, выход — по уровню цели или стопа, комиссия, спред и проскальзывание в шкалу R не заложены. При реальном исполнении те же сделки дали бы результат хуже — насколько именно, зависит от брокера и инструмента. Это ровно тот вопрос, который ниже стоит пятым в чек-листе, и мы отвечаем на него о себе первыми.
Проверить средний результат можно двумя способами:
0,28 × 3,84R + 0,72 × (-1,00R) ≈ +0,36R
11,60R / 32 ≈ +0,36R
Оба расчёта сходятся. В этой выборке прибыльных сделок было меньше, но их средний размер оказался заметно больше среднего убытка. Это описание прошлого среза, а не прогноз следующей сделки.
Почему убыточные сделки полезно видеть?
Представьте журнал, из которого удалили несколько неудобных строк. WR сразу вырастет, средний убыток уменьшится, а накопительная кривая станет красивее. Но это будет уже другая история.
Отрицательные участки показывают путь к итоговой цифре. По ним видно, как часто возникали убытки, шли ли они сериями и насколько результат снижался после локального максимума.
Сама серия потерь ещё не доказывает, что стратегия сломалась. Но и положительная сумма не доказывает её будущую надёжность. Значение имеют правила журнала, длина выборки, рыночный период и полный порядок закрытий.
SEC Investor.gov отдельно предупреждает о выборочном показе удачных периодов и результатов. Прямая ссылка: https://www.investor.gov/introduction-investing/general-resources/news-alerts/alerts-bulletins/investor-bulletins-47
Что проверить перед доверием к витрине?
Начните с пяти простых вопросов.
- За какой период собраны данные?
- Сколько закрытых сделок вошло в расчёт?
- Это исторический тест, живое наблюдение модели или фактическое исполнение?
- Показаны ли убыточные строки по тому же правилу, что и прибыльные?
- Учтены ли комиссии, спред, проскальзывание и другие расходы?
В QuantView строка основной таблицы появляется после закрытия позиции. Открытые позиции модели в неё не входят. Поэтому отсутствие новой строки может означать как отсутствие сделки, так и ещё не закрытую позицию.
На момент повторной проверки 8 августа 2026 года на публичной странице были видны последние 20 строк из 32. Таблица отсортирована от новых закрытий к старым, поэтому хронологию видимого фрагмента читают снизу вверх. Для самостоятельного расчёта просадки всей выборки нужен полный ряд, а не только последние 20 строк.
Как читать итог и просадку вместе?
Итоговая сумма показывает конечную точку. Просадка показывает, каким был путь к ней.
Чтобы оценить видимый участок, найдите локальный максимум накопительного результата, а затем самый низкий уровень до появления нового максимума. Разница между ними и будет просадкой в используемой шкале.
Проверим это на нашей же выборке. Накопительный результат достиг максимума +22,53R после сделки 10 июня (+9,88R) и опустился до +8,58R к 23 июля: просадка 13,95R — больше, чем весь итог периода. Максимум так и не был переписан, выборка закончилась на 10,93R ниже пика. Между 11 июня и 6 июля подряд закрылись двенадцать убыточных сделок. Без одной сделки 10 июня сумма составила бы +1,72R, а средний результат — +0,06R вместо +0,36R. Именно поэтому итог и просадку читают вместе, а вклад отдельных сделок проверяют отдельно.
Историческая просадка не задаёт безопасный предел на будущее. Следующий рыночный период может оказаться другим, поэтому прошлые значения нельзя превращать в обещание или готовую оценку допустимого риска.
Короткий чек-лист
Перед выводом о стратегии проверьте:
- период и размер выборки;
- источник и тип данных;
- правила включения сделок;
- WR вместе со средним выигрышем и убытком;
- итог и средний результат в R;
- порядок закрытий, серии убытков и просадку;
- ограничения журнала и недостающие данные.
Если сервис заявляет независимую проверку, найдите прямую ссылку на внешний профиль и сверьте период и состав данных. Одной надписи о прозрачности недостаточно.
Источники
- Открытый журнал QuantView: https://quantview.ru/quant-ai/public
- MetaTrader 5, показатели отчёта тестирования: https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/algotrading/testing_report
- MQL5 Reference, статистики тестирования: https://www.mql5.com/en/docs/constants/environment_state/statistics
- SEC Investor.gov, проверка заявлений о результатах: https://www.investor.gov/introduction-investing/general-resources/news-alerts/alerts-bulletins/investor-bulletins-47
Откройте публичный журнал QuantView и попробуйте пройти этот чек-лист по реальным строкам. Полезный отчёт не принимает решение за вас, но даёт достаточно данных, чтобы не делать вывод по одной красивой цифре. Для сохранения выбранных материалов можно создать бесплатный аккаунт.
Материал носит исключительно информационно-образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Данные описывают уже зафиксированные результаты, не являются прогнозом и не гарантируют будущую доходность. Торговые решения принимаются самостоятельно и под собственную ответственность.