Принцип
Z-score mean reversion — квант-статистическая стратегия, которая измеряет, насколько далеко текущая цена отклонилась от своего среднего значения за последние 20 дней. Когда отклонение становится аномально большим (|Z| > 2), стратегия открывает позицию против движения в расчёте на статистический возврат к среднему.
Математика
Z-score вычисляется по формуле:
Z = (Цена - SMA20) / StdDev20
Где StdDev20 — стандартное отклонение цены закрытия за 20 дней.
Правила входа
- LONG: Z < −2 (цена больше чем на 2σ ниже среднего)
- SHORT: Z > +2 (цена больше чем на 2σ выше среднего)
- Нет сигнала: −2 < Z < +2
Управление позицией
- Take Profit 1: полпути до SMA20
- Take Profit 2: SMA20 (полный возврат к среднему)
- Stop Loss: 1.5 × ATR(14) от цены входа
Когда стратегия работает
Стратегия лучше всего проявляет себя на инструментах с выраженным возвратом к среднему — форекс-парах в диапазонных фазах, металлах вне сильных трендов. Плохо работает в период устойчивых трендов и при высоком новостном фоне.
Что это не гарантирует
Статистический возврат к среднему — это вероятностное утверждение, не детерминированное. Стратегия не предсказывает новостные события, не анализирует макроэкономический фон и не учитывает ликвидность. Всегда соблюдайте управление рисками.