По нашей валидации стратегия показывает edge в условиях, перечисленных ниже. Это ориентир, а не гарантия результата на конкретной сделке.
Режим рынка
ПробойТренд
Сессии
ЛондонНью-ЙоркЛондон×Нью-Йорк
Волатильность
СредняяВысокая
Новости
Терпит новости
Пробой фрактальных уровней H4/H1 по тренду D1. Работает в активные сессии при средней-высокой волатильности; против тренда не торгует никогда.
Пробойная стратегия на фрактальной структуре рынка (Bill Williams N=2). D1 определяет тренд по HH/HL, H4 фиксирует зоны ликвидности фракталами, H1 даёт триггер на пробой в направлении D1-биаса. Против тренда не торгует никогда. Production-портфель 4 слота (AUDJPY, GBPJPY, EURUSD, XAGUSD) = +2.46%/мес, worst-slot DD 6.57%, звезда GBPJPY Calmar 2.11.
Алгоритм #7 — «Меридиан» (Fractal Breakout)
Тип: Пробойный, трендовый (multi-timeframe D1→H4→H1)
Базируется на: Фрактальная структура рынка (Bill Williams fractals N=2) + D1-тренд по HH/HL + ATR-управление
Файлы:mt5/experts/EA_Meridian.mq5, mt5/scripts/Meridian_REPORT_2026.md, mt5/scripts/Meridian_EXPANSION_REPORT_2026.md, plans/2026-04-16-meridian-fractal-algorithm.md
Философия алгоритма
Крупные участники рынка не торгуют каждый импульс. Они ждут, пока цена:
Сформирует структуру на старшем таймфрейме (D1 определяет направление тренда).
Подтвердит уровень — свежий фрактал на H4 фиксирует точку, за которой сосредоточена ликвидность.
Проведёт чистый пробой этого уровня на H1 в направлении D1-биаса.
Алгоритм входит вместе с пробоем — в момент, когда ликвидность за уровнем уже снята, а движение получило топливо в виде сорванных стопов контр-трендовых игроков. Главный фильтр — совпадение направления D1-тренда и направления фрактального пробоя; против тренда алгоритм не торгует никогда.
Одноимённое рабочее название раньше было «Аттрактор»; 17.04.2026 утверждено финальное имя — «Меридиан».
Структура анализа
Шаг 1 — D1 Тренд (направление дня)
Индикаторы на D1 (последние 20 баров):
Структура рынка: swing highs / swing lows по фрактальной логике (N=2).
HH + HL подряд → тренд UP.
LH + LL подряд → тренд DOWN.
Конфликт → NEUTRAL (не торгуем).
Биас считается один раз за день по закрытой D1-свече и не меняется до следующего закрытия.
Шаг 2 — H4 Фракталы (зоны ликвидности)
На H4 ищется последний подтверждённый фрактал (N=2, lookback = 60 баров):
Тип фрактала
Добавить в подборки
Выберите инструменты для подборки
Стратегия «Алгоритм #7 — «Меридиан» (Fractal Breakout)» будет применяться к выбранным инструментам. Сигналы придут в Telegram (настройка в кабинете).
Данные ингестированы 25.04.2026 из репозитория партнёра, коммит ad26ae85.
Условие
Роль
Up-фрактал
high середины > 2 соседей слева + 2 справа
верхний уровень ликвидности
Down-фрактал
low середины < 2 соседей слева + 2 справа
нижний уровень ликвидности
Алгоритм берёт ближайший по времени актуальный фрактал в направлении D1-биаса:
D1 UP → последний подтверждённый up-фрактал (цель пробоя вверх).
D1 DOWN → последний подтверждённый down-фрактал (цель пробоя вниз).
Шаг 3 — H1 Вход (триггер)
На H1 алгоритм ждёт закрытие бара за уровнем фрактала:
D1 = UP
H4 up-фрактал = уровень R
H1-бар закрылся выше R (bar_signal = 1) → триггер LONG
Фильтр расстояния: дистанция от точки входа до R не более
InpMaxDistFromLvlATR × ATR(H1, 14) (по умолчанию 2.0)
— если пробой «улетел» слишком далеко, ликвидность уже снята и entry запоздал.
Зеркально для D1 DOWN + down-фрактала → SELL.
Торговые сессии (конфиг .set)
Меридиан торгуется в окнах, которые выбираются под поведение пары:
.set слот
Окно UTC
Почему
EURUSD AsiaClose
02–08
пробои азиатской консолидации в начале Лондона
AUDUSD AsiaClose
02–08
AUD-события выходят ночью/утром UTC
AUDJPY AsiaClose
02–08
JPY-кросс с импульсом на Токио/Лондон-оверлапе
GBPJPY AsiaClose
02–08
высокая волатильность фунта против йены на открытии Лондона
XAGUSD LondonNY
06–20
металл, двигается весь Лондон+NY (не production, см. §ниже)
Вне окна сигналы игнорируются, даже если все три шага совпали.
Управление позицией
ATR = ATR(H1, period=14) на момент входа
SL = entry ∓ InpSL_ATR_Mult × ATR (default 1.5)
TP1 = entry ± InpTP1_ATR_Mult × ATR (default 2.0)
TP2 = entry ± InpTP2_ATR_Mult × ATR (default 3.0)
Partial 50/50:
на TP1 закрываем 50% позиции + переносим SL в безубыток;
оставшиеся 50% идут к TP2.
Риск: InpRiskPct = 2% от баланса на сделку.
Лимит: InpMaxTradesPerDay = 1, InpMaxDayLoss = 2 убытка подряд → стоп дня.
SINGLE-режим для AUDJPY
Для AUDJPY в production вместо partial 50/50 используется SINGLE_2R (InpTP1_ATR_Mult = InpTP2_ATR_Mult = 2.0, InpPartialPct = 99) — закрытие 100 % позиции на первом тейке 2.0 × ATR. Причина: JPY-кроссы после импульса быстро возвращаются, и «хвост» до 3.0 × ATR чаще срезает прибыль, чем приносит её. Calmar AUDJPY SINGLE_2R = 1.37 vs partial 1.12 (+22 %).
Для остальных 3 production-слотов partial 50/50 + BE + TP2 стабильно выигрывает у SINGLE.
Production-портфель v3.1 (Model=8 real ticks, 20.04.2026)
Период: 2026.01.01 — 2026.04.20 (YTD, 3.67 мес). Депозит: $1 000 на слот. Брокер: RoboForex MT5. Модель: 8 — Every tick based on real ticks.
Три месяца положительных, один условно-убыточный (апрель до 20-го, −0.74 %). Худший полный месяц — февраль с +1.07 %.
Исключённые слоты и почему
Слот
Причина исключения
XAGUSD H1 LondonNY
Ret +55 %, но DD 29.56 % — превышает production-лимит 15 %. Rescue не сработал: R=1 % клампится min lot 0.01 на $1K, STRICT-фильтр MaxDistATR не снижает DD. Возврат возможен только при депозите ≥ $2 000.
NZDUSD H1 AsiaClose
Python Calmar 4.51 → MT5 Calmar 0.57 (×7.9 расхождение). yfinance-данные NZDUSD отличаются от RoboForex тиков на этой менее ликвидной паре.
USDCHF H1 AsiaClose
Всего 8 сделок за 3.67 мес, убыток $4.38. RoboForex-спред шире yfinance + AsiaClose отсекает валидные пробои (CHF торгует в Лондон).
Ключевые выводы разработки
GBPJPY — звезда expansion. Calmar 2.11, PF 3.20 — лучший одиночный слот. JPY-кросс с высокой волатильностью + D1 HH/HL + AsiaClose-сессия = чистая комбинация.
SINGLE-режим работает не везде. 4 из 5 слотов теряют ~0.5 Calmar при отказе от partial 50/50 + BE + TP2. Partial-архитектура важна для мажоров и металлов; SINGLE — только для активов с быстрым возвратом (AUDJPY).
Минимальный лот — фундаментальный лимит rescue-стратегий. На депозите $1 000 InpRiskPct=1 % не отличается от 2 % — min lot 0.01 клампит позицию и сайзит как при R=2 %. Это касается всех слотов с ATR-SL и маленьким расчётным лотом.
Python-симулятор ≠ MT5 Model=8 для H1. Для AUDUSD расхождение ±0.1 п.п. Ret. Для EURUSD — ×3.1 в Ret, DD хуже вдвое. Для XAGUSD — Python занизил и Ret, и DD. Финальные метрики в маркетинге и отчётах — только MT5 Model=8 real ticks (правило CLAUDE.md).
Когда алгоритм НЕ работает
Флетовый D1 без устойчивого HH/HL или LH/LL — биас уходит в NEUTRAL, сделок нет.
Пробой уже улетел дальше 2 × ATR(H1) — фильтр InpMaxDistFromLvlATR режет такие entry (ликвидность уже собрана, идём в догонку).
Высокая intraday-волатильность (новости ЦБ, NFP/CPI) — ATR-SL остаётся фиксированным, а цена проходит его за минуты.
Маленький депозит (< $2 000) на слотах с ATR-SL — минимальный лот 0.01 не даёт корректно масштабировать риск.
Критерии приёмки production-слота
Net PnL > 0 за 3.67 мес на MT5 Model=8.
Max Equity DD ≤ 15 %.
Profit Factor ≥ 1.3.
Calmar ≥ 1.0.
Среднемесячный Ret ≥ 2 %.
Сделок ≥ 10 за период.
Все 4 текущих production-слота проходят все 6 фильтров. Критерий платформы «≥ 5 активов на алгоритм» — 4/5 (ищем пятый; кандидаты: XAUUSD H4, JP225 H1, XAGUSD на депозите ≥ $2K).
Следующий шаг
Форвард-тест 30 дней на демо RoboForex MT5 (20.04 → 20.05.2026) — 4 слота × $1 000. Приёмка: Ret/мес ≥ +2 %, Max DD ≤ 10 %, корреляционная матрица между слотами < 0.6.
Заполнить 5-й слот (сейчас 4/5). Основной кандидат — XAUUSD H4 с другим multi-TF стеком.
Нативный InpTP_Mode=SINGLE в EA v3.1 (сейчас костыль через TP1=TP2+Partial=99).
Дисклеймер
Все метрики в этом документе получены на историческом out-of-sample периоде YTD 2026 (3.67 месяца) через MT5 Strategy Tester Model=8 «Every tick based on real ticks» на котировках RoboForex. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов. Цифры Ret %, DD %, Calmar, PF — это характеристики бэктеста, а не обещания дохода. Любая live-торговля по алгоритму выполняется на собственный риск пользователя после 30-дневного форвард-теста на демо-счёте.