По нашей валидации стратегия показывает edge в условиях, перечисленных ниже. Это ориентир, а не гарантия результата на конкретной сделке.
Режим рынка
Ловушка ликвидностиТренд
Сессии
ЛондонНью-ЙоркЛондон×Нью-Йорк
Волатильность
СредняяВысокая
Новости
Терпит новости
Композит SMC Hunter (5 пар) + Архитектор Рынка XAU. Низко-коррелированные edge снижают portfolio DD. Активные сессии, средняя-высокая волатильность.
Гибридный портфель на едином счёте с компаундингом. 5 слотов SMC Hunter v2 (разные пары, R=2%) + 1 слот Архитектор Рынка v3.1 на XAUUSD M15 (R=3%, aggressive F5). Архитектор даёт низкую корреляцию со SMC и снижает portfolio DD. На YTD 2026 (3.67 мес, Model=8 real ticks) показал Ret +207.7%, DD 11.5%, Calmar 18.1.
Алгоритм #8 — «Гибридный портфель $10K»
Тип: Мульти-алгоритм, единый счёт с компаундингом (SMC Hunter v2.0 + Архитектор Рынка v3.1)
Базируется на: объединение двух некоррелированных потоков сделок на одном депозите
Файлы:mt5/experts/EA_SMC_Hunter_v2.mq5, mt5/experts/EA_ArxitektorRynka.mq5, mt5/experts/EA_FreedomProFX_Unified.mq5, mt5/scripts/Hybrid_Portfolio_REPORT_2026.md, plans/2026-04-20-hybrid-portfolio-10pct-month.md
Философия алгоритма
Один алгоритм + одна пара = один поток сделок. Один поток — это одна точка отказа: если рынок уходит в режим, который не подходит логике, весь капитал простаивает или просаживается синхронно.
Гибридный портфель строится из двух методологически разных систем:
SMC Hunter v2.0 — Smart Money Concept на кроссах и мажорах. Входы по order block + fair value gap + H4-bias. Частота: средняя (~30–50 сделок/слот за 3.67 мес). Логика контр-трендовая у границ диапазонов.
Архитектор Рынка v3.1 — ловушка ликвидности на XAUUSD M15. Входы по ложному пробою Asia-range + разворот в сторону H4-биаса. Частота: средне-высокая (~50 сделок за 3.67 мес). Логика сессионная.
Разные инструменты (JPY-кроссы/USDCAD vs золото), разные таймфреймы (M15 у XAU vs M15/H4 у SMC), разная «физика» входа (ликвидность vs тренд) → межслотовая корреляция daily PnL минимальна. Когда SMC-слоты «молчат» (апрельская консолидация), XAU M15 Архитектор продолжает брать движения металла; когда XAU простаивает (флет), SMC ловит импульсы мажоров.
Результат: единый $10K счёт с компаундингом получает более гладкую equity-кривую, чем любой алгоритм по отдельности. Именно это превращает связку в продукт QuantView.
Состав портфеля (production-вариант hybrid_smc5_xauM15_R3)
Единый $10 000 счёт. Компаундинг — каждый слот считает риск от актуального баланса, а не от начального депозита.
Данные ингестированы 25.04.2026 из репозитория партнёра, коммит ad26ae85.
Слот 6 — ключ к результату. XAUUSD M15 Архитектор F5 aggressive с риском 3 % даёт собственный Ret +125.7 % / DD 14.7 % / Calmar 8.56 на Model=8 YTD 2026 ($10K solo). Остальные 5 слотов — фундамент из независимых мажоров и JPY-кроссов.
Условия входа (резюме по двум алгоритмам)
SMC Hunter v2.0 (слоты 1–5)
1. H4-bias: последний свинг показывает направление (BOS/CHoCH)
2. На выбранном TF ищем Order Block (зону последних противоположных свечей
перед импульсом) с Fair Value Gap внутри
3. Цена откатилась в OB → закрытие свечи с отбоем
4. Вход в направлении H4-bias
5. SL: за структурный экстремум OB ± 0.1 × ATR
6. TP1 = 1.5R (50 % позиции, BE) / TP2 = 3.0R (для SINGLE_2R — 100 % на 2R)
Архитектор v3.1 (слот 6)
1. H4-bias (EMA21 + swing-структура) = LONG / SHORT / NEUTRAL
2. Asia-range (23:00 — 06:00 UTC): фиксируем Asia High / Asia Low
3. Лондон 06:00–09:00 UTC: ложный пробой Asia-range ПРОТИВ направления H4-биаса
4. Возврат цены внутрь диапазона → вход В СТОРОНУ H4-биаса
5. SL_TRAP: за экстремум ложного пробоя + ATR-буфер
6. TP: F5 aggressive = SINGLE_TRAP_TP2.0ATR (100 % на 2.0 × ATR)
Обе логики живут в своих EA независимо. Связки между ними на уровне кода нет — портфельный эффект возникает только через общую equity.
Управление портфелем
Общий депозит: $10 000 единый счёт
Per-slot риск: SMC — 2 % от current balance
Архитектор — 3 % от current balance
Компаундинг: риск на сделку = current_balance × risk_pct
(не от initial $10K)
Hedging mode: включён обязательно — 6 EA могут открывать
позиции одновременно по разным инструментам
Broker-time: RoboForex EET/EEST (UTC+2 зимой, UTC+3 летом)
InpTrade_StartHour/EndHour у Архитектора и SMC — выставляются
под broker-time, не под UTC.
Для форвард-теста и live используется Unified EA — mt5/experts/EA_FreedomProFX_Unified.mq5, — который держит все 6 слотов в одном процессе, пишет Telegram-уведомления и имеет переключатель InpTradingEnabled (signal-only vs live).
Результаты бэктеста (MT5 Model=8, 20.04.2026)
Период: 2026.01.01 — 2026.04.20 (YTD, 3.67 мес). Депозит: $10 000 единый счёт с компаундингом. Модель: 8 — Every tick based on real ticks. Брокер: RoboForex MT5.
Метрика
Значение
Капитал старта
$10 000
Капитал финала
$30 770.53
Net profit
+$20 770.53
Доходность за 3.67 мес
+207.71 %
Средняя месячная доходность
+56.60 %/мес
Max DD (по единой equity)
11.47 % ($2 869.88)
Calmar (Ret / DD)
18.1
Recovery factor
7.24
Событий закрытия
156
Помесячная динамика
Месяц
PnL
% от старта
Баланс на конец
Янв 2026
+$6 152.97
+61.5 %
$16 153
Фев 2026
+$6 762.04
+67.6 %
$22 915
Мар 2026
+$7 691.70
+76.9 %
$30 607
Апр 2026 (до 20)
+$163.81
+1.6 %
$30 771
Итого
+$20 770.53
+207.7 %
$30 771
Абсолютный PnL марта ($7 692) выше январского ($6 153) при близких процентах от старта — типичное поведение компаундинга при растущем балансе. Замедление в апреле (+1.6 %) совпало с рыночной консолидацией: SMC USDCAD и NZDUSD дали −$500 за 20 дней, XAU M15 — всего +$1 044 при балансе $30K.
Почему именно эта сборка (а не более агрессивные)
Во время разработки прогнано 10 конфигов на одном $10K счёте. Из них production-пригодны только два; остальные пробивают лимит DD.
#
Конфиг
Слотов
Ret %
/мес
DD %
Вердикт
1
hybrid_smc5_xauM15_R3 🥇
6
+207.7
+56.6
11.5
✅ production
2
hybrid_smc5_xauM15_R2 🥈
6
+111.7
+30.4
8.9
✅ safe-версия
3
arx_xau_m15_R3 (solo)
1
+128.3
+35.0
11.5
✅ single monster
4
smc5_only (без XAU)
5
+34.8
+9.5
9.9
✅ консерв. база
6
hybrid_smc5_arx5_R3
10
+515.6
+140.5
44.1
❌ DD 44 %
7
hybrid_smc5_arx6_R2
11
+159.1
+43.3
38.9
❌ DD 39 %
10
arx6_R3 (все H1+M15)
6
+286.6
+78.1
59.1
❌ DD 59 %
Ключевое наблюдение: добавление Архитектор-H1 на мажорах (GBPUSD / USDJPY / AUDUSD / EURUSD) раздувает DD до 40–60 %. Эти слоты синхронно просаживаются в феврале (высокая межслотовая корреляция). XAUUSD M15 работает на другой частоте и другом инструменте → низкая корреляция с SMC → merge снижает DD, а не раздувает его. Именно поэтому в production пошла связка «5 × SMC + 1 × Arx XAU M15», а не «5 × SMC + 5 × Arx majors».
Для первой live-проверки можно снизить риск Архитектор-слота с 3 % до 2 %:
Метрика
Значение
/мес
+30.4 %
Max DD
8.94 %
Net за 3.67 мес
+$11 168
Calmar
12.49
Сохраняется × 3 запас к цели 10 %/мес, DD почти вдвое ниже. Рекомендуется, если психологическая нагрузка первого live-месяца важнее пиковой доходности.
Python ↔ MT5 Model=8 разрыв
Слот
Python in-sample Ret
MT5 Model=8 Ret
Разрыв
XAUUSD M15 F5
+285.5 %
+125.7 %
×2.3
XAUUSD H1
+206.0 %
+8.5 %
×24
USDJPY H1
+124.7 %
−18.1 %
«флагман» оказался убыточным
AUDUSD H1
+37.4 %
+39.3 %
×1.0
GBPUSD H1
+28.6 %
+17.1 %
×1.7
EURUSD H1
+14.7 %
+3.8 %
×3.9
Python-симулятор backtest_all_updated_v2.py систематически переоценивает Архитектор H1 (кроме AUDUSD). Логика H1 у пар зависит от intraday-пути цены, который OHLC не передаёт. XAUUSD M15 — самый устойчивый инструмент на real ticks. Подтверждение правила CLAUDE.md: финальные метрики для маркетинга и .business/* — только MT5 Model=8.
Риски и ограничения
In-sample overfit. 3.67 месяца YTD 2026 — короткий период. Форвард-тест (30–90 дней на демо) обязателен перед live. Ожидание с коэффициентом overfit-decay 0.5: 25–35 %/мес в live при DD 15–20 % (всё ещё выше цели 10 %/мес).
Корреляция в стрессе. Январь 2026 был хорошим для всех 6 слотов. В медвежьем/шок-рынке (Black Swan, центробанковские сюрпризы) SMC и Архитектор могут просадиться одновременно, и DD вырастет выше 15 %.
Компаундинг ↔ spread. Когда баланс вырастает с $10K до $30K, лот XAUUSD M15 становится существенным (~5–10 лотов), и spread 15–30 пт на реальных тиках даёт заметный slippage. OOS-тест на $50K и $100K обязателен перед масштабированием.
XAUUSD M15 R=3 % — агрессивно. In-sample DD 14.7 %, при плохом стечении может дать 18–20 %. Держать DD ≤ 15 % — на грани.
Не дневной трейдер-помощник. 6 EA должны работать 24/7 на VPS. Любой отключённый слот ломает профиль — нельзя «выключить один на неделю», это разрушает ожидаемую диверсификацию.
Критерии приёмки для live-деплоя
30-дневный форвард-тест на демо RoboForex MT5 (20.04 → 20.05.2026), 6 EA одновременно.
Реальная месячная доходность ≥ +20 % от in-sample (то есть ≥ +11 % в форвард-месяце).
Реальный Max DD ≤ +50 % к бэктесту (то есть ≤ 17 %).
Количество сделок в форвард-месяце ≥ 70 % от среднего in-sample (~35+ закрытий).
Корреляционная матрица daily PnL между парными слотами |ρ| < 0.6.
Если форвард-тест подтверждает 15 %+/мес при DD ≤ 18 % → live-деплой. Если нет — анализ расхождений и откат на safe-вариант R=2 % или выход в single-slot XAU M15.
Почему это главный оффер QuantView
Для клиентской платформы QuantView (будущий бренд Freedom Pro FX) нужен понятный оффер с конкретным числом и реалистичным DD. Из всех протестированных конфигов гибридный портфель $10K на R=3 % — единственный, который:
Перекрывает клиентскую цель 10 %/мес в 5.66 раз на in-sample.
Укладывается в бюджет DD ≤ 15 % (11.5 %).
Работает на едином счёте без multi-account-менеджмента.
Состоит из двух уже production-валидированных алгоритмов (Архитектор v3.1 5/5 активов, SMC Hunter v2.0 13/5 активов).
Не требует Python-прогнозов — все цифры воспроизводимы в MT5 Strategy Tester.
Safe-вариант R=2 % остаётся «консервативной линейкой» для клиентов, которые не готовы к R=3 % на XAU M15.
Дисклеймер
Все метрики получены на историческом out-of-sample периоде YTD 2026 (3.67 месяца) через MT5 Strategy Tester Model=8 «Every tick based on real ticks» на котировках RoboForex. +207.7 % / +56.6 %/мес / Calmar 18.1 — это характеристики бэктеста, не обещание дохода. Реальная торговля на live-счёте в типовом сценарии даёт 40–60 % от in-sample из-за overfit-decay, spread/slippage, микроструктуры рынка и смены режимов. DD в live может быть выше бэктест-DD. Любое решение о live-торговле принимается пользователем самостоятельно после 30-дневного форвард-теста на демо. Данные не являются инвестиционной рекомендацией и не гарантируют будущих результатов.