Принцип
ATR Breakout — волатильностная стратегия, которая входит в позицию при пробое канального максимума (для лонга) или минимума (для шорта) последних 20 дней, при условии что ATR (Average True Range) растёт — то есть рынок разгоняется, а не затухает.
Правила входа
- LONG: цена закрытия пробивает максимум последних 20 дней И ATR(14) выше своего значения 5 баров назад
- SHORT: цена закрытия пробивает минимум последних 20 дней И ATR(14) растёт
- Нет сигнала: цена внутри канала или ATR не растёт
Управление позицией
- Stop Loss: 2 × ATR от цены входа
- Take Profit 1: 1.5 × ATR от цены входа (50% позиции)
- Take Profit 2: 3 × ATR от цены входа (оставшаяся часть)
Когда работает
Стратегия лучше всего работает на трендовых инструментах с выраженными пробоями — металлах (XAUUSD), индексах и криптовалютах при разворотах трендов. ATR-фильтр отсекает ложные пробои в боковиках.
Ограничения
Стратегия страдает в условиях частых ложных пробоев (choppy market). Нельзя использовать перед крупными новостными событиями — ATR может расти из-за волатильности новостей, а не тренда.